Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menjelaskan pengaruh diversifikasi pendapatan, inflasi, leverage dan likuiditas terhadap risiko sistematis. Risiko sitematis (systematic risk) adalah risiko yang mempengaruhi banyak perusahaan, Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return (portofolio) terhadap return pasar. Untuk itu penelitian ini menarik dilakukan karena pada awal maret 2020 terjadi pandemi yang mengakibatkan perekonomian menjadi melambat atau terjadi penurunan.
Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu diversifikasi pendapatan, inflas , leverage dan likuiditas. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perbankkan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia ( BEI). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2017-2020 sebanyak 110 bank. Dengan jumlah sample sebanyak 37 bank di ambil dengan teknik purposive sampling dan metode pengumpulan data dengan cara dokumentasi, untuk pengolahan data menggunakan SPSS Versi 22.
Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu diversifikasi pendapatan, leverage dan likuiditas tidak berpengaruh positif signifikan terhadap risiko sistematis. Variabel bebas lainnya yaitu inflasi berpengaruh negative signifikan terhadap risiko sistematis.