Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Return On Investment, Economic Value Added dan Market Value Added terhadap Return Saham pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) tahun, yaitu mulai dari tahun 2012-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan keuangan yang diperoleh melalui pusat referensi data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 di BEI tahun 2012-2014. Metode pengumpulan data dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan alat analisis menggunakan SPSS versi 20.
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% (α = 0,05) , didapatkan kesimpulan bahwa : (1) Return on investment tidak berpengaruh terhadap return saham dengan koefisien regresi sebesar 0,241 dan t hitung < t tabel yaitu 0,510 < 2,00100 dengan signifikansi lebih besar dari ɑ yaitu 0,612 > 0,05. (2) Economic Value Added berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham dengan koefisien regresi sebesar -0,037 dengan t hitung < t tabel yaitu -2,266 < -2,00100 dengan signifikansi lebih kecil dari ɑ yaitu 0,027 < 0,05. (3) Market Value Added berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan koefisien regresi sebesar 16,237 dengan t hitung > t tabel yaitu 2,492 > 2,00100 dengan signifikansi lebih kecil dari ɑ yaitu 0,016 < 0,05.