Penelitian ini berlatar belakang penilaian baik buruknya kinerja perusahaan dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditibulkan oleh stock split terhadap likuiditas saham. Penelitan ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang melakukan stock split yang terdaftar di BEI periode 2013-2016 yaitu 41 perusahaan yang melakukan stock split. Alat uji analisis parametrikyang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji paried samplet-test dan regresi linier sederhana. Peneliti menggunakan uji Kolmogorov-smirnov untuk menguji normalitas data. Data yang berdistribusi normal menggunakan one sampel Kolmogorov-smirnov , sedangkan data berdistribusi tidak normal menggunanan grafik Moderate negative skewness dan Substansial negative skewness (LG10).
Penelitian ini dilakukan pada 5 hari sebelum dan 5 hari setelah stock split. hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan Trading volume activity (TVA) stock split pada perusahaan sebelum dan sesudah stock split. Hal tersebut maka dinyatakan adanya pengaruh stock split terhadap likuiditas saham.