Penelitian ini dibuat untuk mengetahui faktor – faktor determinasi yang mempengaruhi Retrun Saham pada perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45. Periode yang digunakan dalam penelitan ini adalah 4 (empat) tahun, mulai dari tahun 2013 sampai 2016. Variabel dependen dalam penelitan ini adalah Retrun saham (Y), sedangkan variabel independennya adalah Debt to Equity Ratio (X1), Devidend Payout Ratio (X2), Price Book value (X3) dan Earning Per Share (X4).
Penelitian ini dalam bentuk penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perusahaan yang sudah go public dan terdaftar pada Bursa Efek indonesia (BEI) sampai tahun 2016. Teknik pengambilan sampel yang diguakan adalah proposive sampling dan didapatkan hasil dengan jumlah sampel sebanyak 20 perusahaan yang tercatat dalam kategori indeks LQ45. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis berganda dengan menggunakan program analisis data Eviews 10.0.
Hasil penelitan menunjukan bahwa variabel Debt to Equity Ratio dan Earning Per Share tidak berpengaruh pada Return Saham, variabel Devidend Payout Ratio berpengaruh negatif dan tidak signifakan terhadap Return saham serta variabel Price Book value berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 42,1218% sedangkan sisanya sebesar 57,8782% dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.