Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Tingkat Suku Bunga, Volume Perdagangan Saham, dan Frekuensi Perdagangan Saham terhadap Return Saham pada perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di BEI. Periode penelitian yang digunakan adalah 5 tahun, mulai tahun 2012 sampai 2016. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Return Saham (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Tingkat Suku Bunga (X1), Volume Perdagangan Saham (X2), dan Frekuensi Perdagangan Saham (X3).
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan perbankan umum konvensional yang terdaftar di BEI sampai tahun 2016 yang berjumlah 42 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 21 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liniear berganda menggunakan program pengolahan data eviews 9.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Return Saham, variabel Volume Perdagangan Saham berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham, serta variabel Frekuensi Perdagangan Saham tidak berpengaruh terhadap Return Saham. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 93,76%. Sedangkan sisanya sebesar 6,24% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.