Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Terhadap Return Saham yang terdaftar di BEI. Periode penelitian yang digunakan adalah 4 tahun mulai dari 2013 sampai 2016. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Return Saham (Y), sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu Size (X1), Debt to Equity Ratio (DER) (X2), Earning Per Share (EPS) (X3), dan Price to Book Value (PBV) (X4).
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahan perbankan yang go public dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 35 perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 31 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda menggunakan program olah data eviews 9.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Size berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham, Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham, Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap Return saham, Price to Book Value (PBV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return saham. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 76,10%, sedangkan sisanya sebesar 23,90% dipengaruhi oleh variabel lain yang diluar model penelitian.