LISA ANDRIYANI, 171120002096 (2021) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bura Efek Indonesia Periode 2017-2019). Skripsi thesis, UNISNU Jepara.
171120002096_COVER.pdf - Published Version
Download (3MB) | Preview
171120002096_BAB I.pdf - Published Version
Download (2MB) | Preview
171120002096_BAB II.pdf - Published Version
Download (4MB) | Preview
171120002096_BAB III.pdf - Published Version
Download (3MB) | Preview
171120002096_BAB IV.pdf - Published Version
Download (3MB) | Preview
171120002096_BAB V.pdf - Published Version
Download (428kB) | Preview
171120002096_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (1MB) | Preview
171120002096_LAMPIRAN.pdf - Published Version
Download (5MB) | Preview
Abstract
Kenaikan harga saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan harga saham di pasar menjadi tidakstabil lagi dikarenakan kekuatan dari permintaan terhadap saham tersebut mengalami penurunan.Untuk menghindari hal tersebut yang harus dilakukan perusahaan adalah menurunkan harga dari saham tersebut dengan cara pemecahan saham (stock split). Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan antara abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split.
Penelitian ini dilakukan pada 27 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan metode pengumpulan sampel yaitu purposive sampling dan populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan yang melakukan stock splityang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata dengan periode pengamatan (window periode) adalah 6 hari yaitu t=-3 (3 hari sebelum sock split), dan t=3 (3 hari sesudahstock split). Dan periode estimasi (estimation period) adalah 60 hari, yaitu dari t-63 hingga t-3 sebelum tanggal peristiwa (event date).Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diolah menggunakan uji normalitas data dan uji wilcoxon signed rank test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan positif yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudahstock split. Serta terdapat perbedaan yang negatif signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah stock split.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : Subadriyah, S.E., M.Si. |
Uncontrolled Keywords: | Stock Split, Abnormal Return, Trading Volume Activity |
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Manajemen Bisnis > 657 Akuntansi |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
Depositing User: | Admin Perpustakaan Unisnu |
Date Deposited: | 03 Jan 2022 07:31 |
Last Modified: | 03 Jan 2022 07:31 |
URI: | https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/1357 |