Search for collections on Publications

ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bura Efek Indonesia Periode 2017-2019)

LISA ANDRIYANI, 171120002096 (2021) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bura Efek Indonesia Periode 2017-2019). Skripsi thesis, UNISNU Jepara.

[thumbnail of 171120002096_COVER.pdf]
Preview
Text
171120002096_COVER.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_BAB I.pdf]
Preview
Text
171120002096_BAB I.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_BAB II.pdf]
Preview
Text
171120002096_BAB II.pdf - Published Version

Download (4MB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_BAB III.pdf]
Preview
Text
171120002096_BAB III.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_BAB IV.pdf]
Preview
Text
171120002096_BAB IV.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_BAB V.pdf]
Preview
Text
171120002096_BAB V.pdf - Published Version

Download (428kB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
171120002096_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 171120002096_LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
171120002096_LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview

Abstract

Kenaikan harga saham yang terlalu tinggi akan menyebabkan harga saham di pasar menjadi tidakstabil lagi dikarenakan kekuatan dari permintaan terhadap saham tersebut mengalami penurunan.Untuk menghindari hal tersebut yang harus dilakukan perusahaan adalah menurunkan harga dari saham tersebut dengan cara pemecahan saham (stock split). Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan antara abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah stock split.
Penelitian ini dilakukan pada 27 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan metode pengumpulan sampel yaitu purposive sampling dan populasi yang digunakan yaitu seluruh perusahaan yang melakukan stock splityang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019. Penelitian ini menggunakan analisis uji beda dua rata-rata dengan periode pengamatan (window periode) adalah 6 hari yaitu t=-3 (3 hari sebelum sock split), dan t=3 (3 hari sesudahstock split). Dan periode estimasi (estimation period) adalah 60 hari, yaitu dari t-63 hingga t-3 sebelum tanggal peristiwa (event date).Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diolah menggunakan uji normalitas data dan uji wilcoxon signed rank test.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan positif yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudahstock split. Serta terdapat perbedaan yang negatif signifikan antara trading volume activity sebelum dan sesudah stock split.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Subadriyah, S.E., M.Si.
Uncontrolled Keywords: Stock Split, Abnormal Return, Trading Volume Activity
Subjects: 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Manajemen Bisnis > 657 Akuntansi
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User: Admin Perpustakaan Unisnu
Date Deposited: 03 Jan 2022 07:31
Last Modified: 03 Jan 2022 07:31
URI: https://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/1357

Actions (login required)

View Item
View Item