Penelitian bertujuan untuk menguji dan manganalisa pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, kapitalisasi pasar terhadap return saham. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, kapitalisasi pasar terhadap return saham. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar pada sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015 – 2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel diketahui sebanyak 10 perusahaan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda, dengan menggunakan data panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume perdagangan saham tidak berpengaruh terhadap return saham, frekuensi perdagangan sahamtidak berpengaruhterhadap return saham, sedangkan kapitalisasi pasarberpengaruh positif terhadap return saham.