Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali tentang suatu pengaruh dari Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar terhadap indeks harga sahamgabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia karena ada sebagian peneliti yang memberikan pendapat yang berbeda untuk kemudian dapat diperoleh suatu pembuktian yang empiris mengenai pengaruh dari Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia periode 2014-2018 secara parsial maupunsimultan.
Data yang kemudian dipergunakan pada penelitian ini merupakan data time series dari Nilai Tukar, Suku Bunga, Laju Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) yang berjumlah 60 sample selama periode 2014-2018. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Serta alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS.
Berdasarkan analisa data yang dilakukan, penelitian ini menemukan hasil bahwa: 1) Nilai Tukar berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 2) Suku Bunga berpengaruh positif tidak signifikan 3) Inflasi tidak berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan 4) Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif signifikan terhadap indeks harga saham gabungan.