PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN, FREKUENSI PERDAGANGAN, DAN ORDER IMBALANCE TEHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM

SUSI NOR AMELIA, 171110002171 (2021) PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN, FREKUENSI PERDAGANGAN, DAN ORDER IMBALANCE TEHADAP VOLATILITAS HARGA SAHAM. Skripsi thesis, UNISNU Jepara.

[img]
Preview
Text
171110002171_COVER.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_BAB I.pdf - Published Version

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_BAB II.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_BAB III.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_BAB IV.pdf - Published Version

Download (5MB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_BAB V.pdf - Published Version

Download (691kB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
171110002171_LAMPIRAN.pdf - Published Version

Download (48MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan manganalisa pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, order imbalance terhadap volatilitas harga saham. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, order imbalance terhadap volatilitas harga saham. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaanmakanan dan minumanyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2019. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel diketahui sebanyak 8 perusahaan. Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka dilakukan proses pengumpulan data melalui dokumentasi. Penelitian ini untuk menemukan model regresi yang terbaik menggunakan metode regresi berganda data panel dengan bantuan program Eviews. Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham.Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa frekuensi perdagangan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham. Pengujian H3 menunjukkan bahwa order imbalancetidak berpengaruh terhadap volatilitas harga saham.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : Purwo Adi Wibowo, S.E., M.Sc.
Uncontrolled Keywords: Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Order Imbalance, Volatilitas Harga Saham.
Subjects: 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Manajemen Bisnis > 658 Manajemen Umum > 658.152 Manajemen Investasi Dan Modal
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Manajemen
Depositing User: Admin Perpustakaan Unisnu
Date Deposited: 10 Jan 2022 07:09
Last Modified: 10 Jan 2022 07:09
URI: http://eprints.unisnu.ac.id/id/eprint/1583

Actions (login required)

View Item View Item